Гибридная стратегия

Существуют множества разнообразных торговых систем, но по-настоящему эффективных и прибыльных систем не пруд пруди. Как известно читателям, существуют два метода анализа, с помощью которых трейдеры могу прогнозировать ценовые тенденции. Графический метод является самым уникальным, сводится он на изучение ценовой истории актива, где трейдер выделяет закономерности его развития, которые как гласит один из постулатов технического анализа, должны повториться в будущем. Фундаментальный же анализ изучает все факторы и данные, которые оказывают на ценовую динамику существенное влияние, но нужно заметить, что для рынка Форекс, который считается наиболее техничным и спекулятивным, этот метод работает ограниченно (в отличие от фондового рынка). В этой статье мы разберем торговую стратегию, которая объединяет элементы этих двух методов анализа.


Данная торговая стратегия называется гибридной и она обладает следующими положительными сторонами – с помощью этой стратегии трейдеру будет легче понять фундаментальные ожидания рынка; рыночные исследования проводится с помощью технического анализа, что само собой очень хорошая новость. Трейдер последовательно анализирует следующие индексы, представленные глобальными рынками: рынки капиталов (фондовые – индексы, типа S&P500 и долговой рынок), товарный рынок – индекс CRB, индексы Форекс – USD index.

Когда растет мировая экономика, растут инфляционные ожидания (товарные рынки подрастают) и рынки капиталов. Для трейдеров рынка Форекс существует очень важное правило, так как курс состоит из двух валют, он должен анализировать относительные ожидания. Из рынка капиталов особенно важными являются долговые рынки и динамика процентных ставок. Трейдер должен анализировать ожидания ставок в двух странах, чтобы понять в какую валюту выгоднее вкладывать (данная стратегия используется только при среднесрочных спекулятивных и инвестиционных сделках). Анализируем долговые рынки параллельно с анализом действия ЦБ стран. Когда ожидается рост ставки в стране “A” и при этом растут доходности на рынке долгов этой страны (и это происходит в условиях равенства прочих факторов) то вероятно валюта страны “A” будет дорожать по отношению валют его основных инвестиционных и торговых партнеров. Приток иностранной валюты (что поддерживает валюту в среднесрочной перспективе) является результатом не только относительного роста ставок межбанковского и государственного кредитования, но и результатом внешнеэкономической деятельности страны. Для этого изучаем динамику и историю балансов торговли и платежей, факторных платежей и т.д.